模型投资组合

第2步：指定模型投资

模型成功创建后，您即可选择投资标的及各标的在模型中的目标分配比例。具体做法是：选择您刚刚创建的模型，然后点击右侧的“设置目标分配”。

这时屏幕上会出现再平衡模型窗口，您可在该窗口中输入您希望加入模型的产品的代码，然后为各产品设置分配比例。具体做法是：输入目标产品的代码，然后分别点击各产品对应的“目标%”栏并输入您想要分配给该产品的投资比例。

注意：输入目标比例时只需输入数字，无需输入%符号。

设置完成后，点击“保存目标%”。这时目标值将变成紫色，同时该栏最上方的“总目标%”将更新为100%。

第3步：按模型投资客户资产

创建完模型投资组合以后，您可将各客户账户的资金用于投资该模型组合。

在标准模式TWS的投资组合页面上，找到“显示选择器”菜单，并确保“按模型显示我的头寸”前显示“全部”。

注意：如您仍在“模型设置”页面，可点击“退出模型设置”返回投资组合页面。

在“显示选择器”中选择要投资的客户账户。如果新的模型未显示，可点击“模型”标题旁绿色的[+]号显示所有可用的模型。

右键点击您想要投资的模型，然后选择“投资[模型名称]”。

输入以美元计的投资金额并按回车。

窗口右侧的按钮下方有两个带有选项框的选项。

如勾选“在可用的情况下，使用非基础货币余额”，则当模型需要事先买入非基础货币，然后使用该非基础货币买入资产时，系统将使用客户账户独立部分的非基础货币现金余额。比如，如客户的账户中有英镑，而模型的投资标的中包含需以英镑买入的资产，则系统将使用客户已有的英镑余额买入资产。

如勾选“在可用的情况下，从独立部分转移持仓”，则当客户账户独立部分中的已有资产与模型中的某些有重合，系统将使用该已有持仓。比如，如果客户已经持有微软的股票，而模型的资产构成正好需买入微软股票，那么系统将把客户已有的持仓转移到模型中，从而无需创建不必要的交易、进而产生费用并在无意中使客户账户增持该股票。

设置完成后，点击“创建投资委托单。”此时，模型已注入现金，而账户的现金余额相应地减少。

由于您已经设置了目标分配比例，投资资金将自动在您设置的产品间分配，同时系统将根据目标比例在下方的面板中创建投资委托单。如您在前面步骤中勾选了“从独立部分转移持仓”，则所有从独立部分转移过来的持仓将在“行动”栏中显示为“转移”。买/卖委托单可能需设置限价。

点击“传递所有”或调整委托单，然后传递。或者，您可点击“保存”按钮。选择“保存”后，系统将把独立部分中已有的持仓转移到模型中，而新委托单将被保留在队列中，以便您之后调整并传递。

在交易日志中查看已完成的交易。

重复以上步骤，继续根据模型投资客户资产。

第4步：模型再平衡、减仓及删除模型

如您改变了投资策略并希望调整模型的构成或目标分配比例，您可使用再平衡工具更改模型。

在标准模式TWS的投资组合页面中，选择屏幕右侧的“再平衡”工具。从下拉选择框中选择您想要调整的模型。窗口将显示当前头寸及目标分配比例。然后，您可更改目标分配比例，或在合约栏中输入产品代码、添加新的产品。设置好新的目标后，通过“点击创建再平衡委托单”来创建委托单，进行模型再平衡。

如您想将客户的资金移出模型，只需轻点鼠标几次即可完成。在投资组合页面上，通过账户选择器选择要撤资的客户账户。右击模型，然后点击“从[模型名称]中撤资”。在表格中输入撤资的金额并点击“创建撤资委托单”，以便将客户的资金移出模型。

窗口右侧有额外的选项，您可通过这些选项来控制撤资流程。“将持仓转移到独立部分”会将模型持仓转移至账户的独立部分，而非创建平仓委托单。“为全撤资账户保留模型”将确保模型始终存在，即时所有客户的资产均已被移出模型。若未勾选该选项且所有资产都被转出，模型将自动被删除。

如您不需要保留已有的模型，您可在模型设置界面中将其删除。客户在已被删除的模型中持有的仓位将成为“独立”持仓。

第5步：查看模型业绩及投资

您可从多个方面查看模型、持仓、账户或交易活动的业绩。

在标准模式TWS投资组合页面的“显示选择器”中：

选择一个模型。

• 选择账户，查看投资的账户及各账户在模型中以美元计的投资总金额。
• 选择持仓，查看模型中持有的所有持仓，以及各仓位的市场价值和分配比例。

选择一个账户。

• 选择“按策略显示我的持仓”，查看独立部分的所有复杂组合持仓。
• 选择“按模型显示我的持仓”，查看账户各模型下的持仓和独立部分的持仓。
• 选择“未分组持仓”，查看账户中以字母顺序排列的所有仓位。您可点击资产前的“+”，查看与仓位相关的策略。

选择全部。

• 选择“按模型显示持仓”，按模型查看（账户中的）所有持仓。
• 选择“全部未分组持仓”，按资产名称查看以字母顺序排列的所有仓位。
• 选择“按模型显示我的持仓”，按账户查看各模型中投资的市场价值，以及投资在各模型中的账户总市值的百分比。