股票/ETF对标器

表现归因分析用于确定投资组合的表现与特定的基准的关系，并标注表现良好或不好的投资组合。股票/ETF对标器显示每天¹实时更新的表现归因数值。

打开工具：

在当前时间（T），投资组合“P”内证券“s”的权重为：

mv_{s_T}是指当前时间的市场价值，mv_{P_T}是指当前时间的投资组合市场价值。

右上角对比框内会显示当前的投资组合总回报。在当前时段，当前的回报为：

PNL_{P_T}是指当前时段投资组合总的盈亏值，NAV_P₀是指前一天收盘时投资组合的资产净值。

在时间范围（0; T）之间，一支股票在投资组合“P”内股票“s”回报的贡献，“T”是指当前的时间：

PNL_{s_T}是指在当前时段证券“s”的每日盈亏，NAV_P₀是指前一日收盘时账户的资产净值。

部门（或其他组）“G”在时段（0; T）内对于投资组合“P”回报的累积贡献，定义如下：

如果持仓的方向在一天的任何时段更改，如客户逆转一个持仓（平仓，然后建立同样数量股票的反向仓位），系统会分开追踪整个持仓的多头部分和空头部分。

对于含有已实现盈亏的每笔交易，我们会根据交易的买卖面将盈亏分为多头和空头。

然后分开计算该证券的多头贡献和空头贡献，并将其与基准指数相对比。例如，我们假设：

竞价	数量	代码	已实现盈亏	净持仓
买	100	IBKR	—	100
卖	200	IBKR	10美元	-100
买	200	IBKR	10美元	100
卖	200	IBKR	10美元	-100

在上方举例中，IBKR总的已实现盈亏为30美元。其中20美元是由平仓多头实现的，10美元是由平仓空头实现的。多头IBKR回报的贡献是2%，空头IBKR回报的贡献是1%， IBKR回报的净贡献是3%。

当显示多头IBKR和空头IBKR的权重时，我们看中的是当前的权重。因此，如果客户当天卖空的是IBKR，但是在当天某个时段做多IBRK，那么卖空IBKR行（空头的市场价值是负值）的加权数据栏显示的是负值，做多IBKR行的加权数据栏显示的是“0”（因为客户当前没有做多IBKR）。

如果我们假设在此时段的基准为多头IBKR，多头IBKR对基准的贡献是1%，多头IBKR的活跃贡献是1%（2% - 1%），空头IBKR的活跃贡献是1%（1% - 0%），因为空头IBKR对基准回报的贡献是0。

我们不会计算证券以外的任何产品的表现归因，但会根据总账户价值（可能包含非股票持仓）计算股票表现。
所有计算均给予投资组合前一天收盘时的净清算价值（因此所有持仓，无论是股票和非股票类都经计算，仅股票持仓单独进行权重计算并显示）。
不包含日内取款或存款（会出现在第二日的计算中）。
要准确地将投资组合与作为基准的SPX指数进行对比，多头和空头需分开处理。比如，如果SPX指数为多头AAPL，但投资组合为空头AAPL，那么空头投资组合AAPL的持仓应与SPX指数理论上为“0”的空头APPL持仓进行对比，而不是多头AAPL持仓。
如果客户在一天的不同时候做多并做空一支股票，盈亏数值会切分为做多和做空两部分。请在下方的算术部分查看做多和做空举例。
非基础货币产品不会兑换为账户的基础货币。